Форекс блог

Финансовая математика трейдера рынка Форекс

Публикации за Март 2009

Локирование позиций. Часть 1

Локирование – это производная от хеджирования (с англ. – hedge – страховать) техника страхования рисков, связанных с изменчивостью поведения рынков. Отличие хеджирования от локирования заключается в том, что хедж используется для разных торговых инструментов, а лок – для одного торгового инструмента. Локирование применяется в качестве или вместо stop-loss для ограничения потерь. Механизм создания лока, или замка, достаточно прост – при условии убыточной сделки выставляется отложенный ордер на некотором расстоянии от цены. Такая тактика позволяет избавиться от надоедливых лосей и даже по началу убыточную сделку закрыть в прибыль, при условии, что цена вернется на нужный уровень, либо суммарный объем прибыльных позиций будет выше убыточных.

Отзывов (1)

Опять двадцать пять!

Манименеджмент, прописные истины, которых придерживаются многие, но не все. К сожалению, вопрос об ограничении объема торговли в 25% не для всех является очевидным и приемлемым, несмотря на свою простоту. В своем посте манименеджмент я уже поднял эту тему и разобрал на примерах почему именно это ограничение является оптимальным. Очередные диспуты по поводу этих злосчастных двадцати пяти натолкнули на мысль более подробно рассмотреть, почему именно 25%. Объем потерь прямо пропорционален объему торговли, как собственно и объем выигрышей. Ограничить риски, значит отрезать некоторую часть от возможной прибыли. Именно поэтому, стоит искать соотношение риск/доход. Не кидаться же за одним миллионом, если риск потерять тысячу достаточно высок?! А вот если вложения десяти могут принести тысячу с вероятностью потери 10% - это уже серьезный повод для инвестирования не одного десятка.

Ваш отзыв