Конвергенция и дивергенция – несоответствие движения цены и индикатора. В то время, как многие индикаторы запаздывают, именно это свойство считается одним из немногих опережающих сигналов для открытия позиции. Обычно дивергенция и конвергенция проявляется на осцилляторах: RSI, CCI, MACD, Stochastic и др.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция (Divergence – с англ. расхождение) (или Медвежья дивергенция) появляется, когда более высокие максимумы цены не соответствуют более низким максимумам индикатора.

Конвергенция (Convergence – с англ. схождение) (или Бычья дивергенция) появляется, когда более низкие минимумы цены не соответствуют более высоким минимумам индикатора.

Стоит заметить, что для правильного построения дивергенции и конвергенции на графике, нужно строить линию только по минимумам (конвергенция) и максимумам (дивергенция) и цены, и пиков индикатора.

Обе модели являются разворотными при наличии выраженного тренда и чаще всего лучше работают на больших таймфреймах. Несмотря на то, что в большинстве случаев эти опережающие модели верно предсказывают разворот тренда, они могут и не отрабатываться, могут являться предвестниками отката и даже ложным сигналом. Как бы там ни было, часто трейдеры делают ставку именно на такие сигналы.

Классическая дивергенция — расхождение цены и индикатора, предупреждающее о возможном (!) краткосрочном или среднесрочном изменении тренда. Существует разделение сигналов дивергенции по силе, т.е. наилучшим сигналам для торговли:
А. Самая сильная дивергенция, указывающая на значимый разворот.
Класс А

Б. Средний по силе сигнал, свидетельствующий о медленном развороте тренда.
Класс Б
В. Самый слабый сигнал, может появляться при изменчивом рынке. Обычно, такие сигналы стоит игнорировать.
Класс В

Сигналом по дивергенции считается окончательное формирования фигуры разворота, т.е. на следующей свече после формирования очередного ценового пика и соответствующего ему пика индикатора. Часто вместе с осциллятором используется Боллинждер по которому удобнее определять точки входа и выхода из позиции.

Точка входа

Самым популярным осциллятором является MACD. Сложно сказать, какие параметры для него будут наилучшими, но признанными по мнению авторитетов считаются 9,21,5.

Существуют как критики, так и приверженцы торговли по дивергенции, как основным сигналам. Главным аргументом критиков является формула посторения MACD: разность между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26. Эта формула, судя по входным данным является производной цены, как и большинство запаздывающих индикаторов. Исходя из этого, она не может давать сигналы к развороту или опережать развитие событий.
Главными аргументами сторонников являются:

  • Одинаковая генерация сигналов, как по тренду, так и против тренда
  • Сигналы являются опережающими.
  • Сигналы выполняются всегда и никогда не бывают ложными. Ложной может быть их интерпретация.
  • Сигналы всех классов дивергенции являются равнозначными.
  • Все многократные дивергенциии выполнились. В противном случае не было бы следующей дивергенции.