Орел или решка? Мартингейл и Форекс
Любителям азартных игр еще c 18 века известна стратегия мартингейл. Заключается она в постоянном повышении ставок в случае проигрыша. Таким образом, все предыдущие потери легко покрываются одним выигрышем. Как только игрок выигрывает, размер ставки опять становится минимальным. Эта стратегия прекрасно работает в играх «орел/решка», «больше/меньше» с выплатами более 2 к 1 (если выплаты 2:1, один выигрыш будет покрывать все проигрыши, но не более того). Но применим ли такой подход для торговли валютой?
По своей сути, опуская мелочи, не ограничивая общности, валютный курс может идти либо вверх, либо вниз. Т.е. если ограничить ордер четкими размерами стопов и профитов – отличия от таких игр становятся минимальными. Вместо размера ставки повышается объем ордера и торговля перестает зависеть от аналитики, выхода новостей и остальных событий, которые оказывают влияние на ценообразование.
Несмотря на свою простоту, не все так гладко, как хотелось бы. Первая проблема – остаток на балансе: он должен быть настолько большим, чтобы выдерживать более 5 (как минимум!) последовательных повышений объемов ордера, учитывая автоматический стоп, который присутствует у всех дилинговых центров на случай, если размер депозита уменьшится до 5% от первоначальной суммы (процент может варьироваться в зависимости от правил и условий ДЦ).
Во-вторых, просто отбросить вероятность движения курса вверх или вниз нельзя. Если вероятность выпадения орла или решки при бесконечном количестве игр стремится к 1/2, то при наличии четкого тренда, предположим, вниз вряд ли получится из 10 ордеров на покупку закрыть в прибыль больше одного – двух.
В-третьих, если вместо повышения объемов ордера ставить выше уровень take-profit, или увеличивать его вместе с объемами, возрастает вероятность поймать лося. Как бы ни хотелось придерживаться правил управления капиталом, придется придерживаться отношения стоп/профит 1:1. В противном случае выигрышная сделка может затянуться на долгие месяцы.
И, наконец, в-четвертых, психологический фактор. Накапливая критическую массу баланса (имеется в виду сумма на балансе, которая позволяет торговать большими объемами, что приводит к большим потерям в случае убыточности сделки), очень тяжело справляться с эмоциями. Именно поэтому становится достаточно тяжело начинать с минимального объема ордера, и, в то же время, наблюдать за очередным убытком.
Как видно из вышеизложенного, мартингейл плохо работает как основная стратегия. Но, несмотря на это, мартингейл – прекрасный вариант не отступать от прогрессивного увеличения объемов ордеров. Как правильно его применять для торговли на Форекс рассмотрим позже…
Да, хороша стратегия, проверена временем, подтверждается теорией вероятности.
Но тем не менее биржа – это не монета с двумя сторонами. Как не кидай монету она все с тем же шансом может упасть нужной стороной и окупить всю ставку.
Но биржа может падать достаточно долгий срок, а потом снова расти. В любом случае скачки вниз и вверх могут быть абсолютно непредсказуемыми на сколько конкретно они возрастут или упадут и как долго это будет.
Поэтому, я думаю, этот вариант здесь не котируется.
Это хорошо объясняет эконометрика.
Цена не будет падать четко вниз или вверх, тем более долгое время. В любом случае будут откаты. Кстати говоря, очень показательны в этом плане недавние картины связанные с кризисом. Достаточно посмотреть график доллара в паре с любой валютой в конце лета / начале осени и убедиться, что откаты были, есть и будут даже в случае четкой направленности.
Другое дело, если ставить против тренда с недостижимыми профитами в пять-семь сотен пунктов. В таком случае не только мартингейл не котируется, но и большинство стратегий будут бесполезными.
В конце-концов, торгуя на любой бирже просто глупо будет входить в рынок наугад.
Я думаю, что это одна из ненаилучших стратегий….. У меня на балансе 35 тыс. долларов. я попробывал. Могу честно сказать, что порой баланс чуть ли не сохнет на глазах…. Не стоит применять эту стратегию. Воспользуйтесь тем, что у вас между ушей
Вы прочитали последний абзац статьи?!
Хочу заметить,что перспективнее ставить на падение и на повышение одновременно на разных счетах при большом плече,если все пройдет без загибов,то при ставке 100 рублей на кадый счет что-то должно получиться,я буду так делать по крайней мере.Вообще мне надо бы запонтетовать эту стратегию.
“Рустам А.”
Это бессмысленная стратегия:
Отклонения от нуля на обоих счетах будут примерно одинаковыми, учитывая расходы на комиссии в итоге прибыль будет меньше нуля.
Если закрыть положительно на одном счете, нет гарантии что минус на другом будет меньше прибыли на другом,
вобщем это не стратегия.
Мартингейл опасен. Очень большой риск при малой прибыли. Когда только начинал слил счет на мартине (((.
Сперва вроде все идет хорошо, а потом все равно полный провал.
Можно 1 или 2 раза удвоить обьем при хорошей стратегии, но не более, иначе провал ))).
Мартингейл работает великолепно при одном условии: бесконечно большом счете.
нуда )) зачем тогда вообще там играть если располагаешь таким депозитом.
Мартингейл вообще не работает даже при бесконечном счете.
Я сделал мат. модель, ввел параметры: баланс, вероятность роста/падения (50% на 50%). При 1000000 итераций (считай биржевых операций) последовательно рост или падение выходили до 23 повторений! Но что пародоксально даже при бесконечном счете баланс не рос =) Значение баланса колебалось вокруг нуля как если бы я открывал по фиксированному лоту. В принципе это доказывается и математически.
А вообще последний абзац в этой статье указывает путь к Истине =) Мартингейл можно использовать как часть вашей торговой системы. Мартингейл это не торговая стратегия.